个人简介

教育经历: 1999.9-2003.7， 在吉林大学获得应用数学专业博士学位。 1995.9-1999.7， 在吉林大学获得应用数学专业学士学位。 工作经历: 2017.2-2018.2， 美国明尼苏达大学双城校区统计系，访问学者 2010.10 - 至今， 教授，吉林大学数学学院 2010.5-2011.5， 美国堪萨斯大学数学系，访问学者 2006.10-2010.9， 副教授，吉林大学数学学院 2005.12-2009.12，山东大学数学学院，博士后 2004.12-2006.9， 讲师，吉林大学数学学院 2002.12-2004.11，助教，吉林大学数学学院 2007.9 – 至今， 硕士生指导教师，吉林大学数学学院 2008.12 – 至今， 博士生指导教师，吉林大学数学学院 2009.9 – 2011.9， 保险精算系主任，吉林大学金融学院 2009.5 – 2011.10，概率统计与保险精算系主任，吉林大学数学学院 2011.11 – 至今， 金融数学系主任，吉林大学数学学院 授课经历： 为本科生讲授过《金融数学》、《金融工程学》、《风险理论》、《非寿险精算数学》与《动力系统》，为研究生讲授过《金融随机分析-连续时间模型》、《金融数学理论与应用》、《现代精算风险理论》与《动力系统》。 获奖情况： 1、长春市第六批有突出贡献专家，2015年。 2、吉林省青年科技奖，2014年。 3、吉林省第四批拔尖创新人才第三层次人选，2013年。 4、吉林大学师德先进个人，2013年。 5、吉林省科学技术进步奖一等奖，第四完成人，2012年。 6、教育部新世纪优秀人才支持计划，2011年。 7、吉林省高等教育省级教学成果一等奖，第三完成人，2009年。 8、吉林省高等教育省级教学成果一等奖，第四完成人，2005年。

研究领域

金融数学、（倒向）随机（偏）微分方程、随机最优控制理论、动力系统

科研项目： 1．项目负责人：2019.1-2022.1，“随机和不确定波动率下的衍生品定价”，国家自然科学基金面上项目。 2．项目主要参加者：2019.1-2021.1，“人工智能相关基础数学问题研究”，吉林省科技发展计划自然科学基金主题引导项目。 3. 项目主要参加者：2017.1-2021.1，“大数据若干基础问题及应用研究”，吉林省省级产业创新专项基金。 4．项目负责人：2017.1-2019.1，“随机波动率模型下期权的定价与计算”，吉林省教育厅“十三五”科学技术研究规划项目。 5．项目主要参加者：2016.1-2019.12，“智能汽车行驶动力学建模与多目标优化控制技术”，国家自然科学基金联合基金重点项目。 6．项目负责人：2014.1-2017.12，“一般Gauss过程驱动的控制系统的随机最优控制理论与应用”，国家自然科学基金面上项目。 7．项目负责人：2013.1-2015.12， “Malliavin积分理论及其在随机最优控制理论中的应用”，高等学校博士学科点专项科研基金（博导类）。 8．项目负责人：2011.1-2013.12，“随机最优控制理论与随机哈密顿系统”，国家自然科学基金面上项目。 9．项目负责人：2010.1-2012.12， “金融数学中若干问题的研究”，吉林省自然科学基金。 10．项目负责人： 2007.1-2009.12，“随机哈密顿系统的动力学性质”，国家自然科学基金青年基金项目。

近期论文

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随机最优控制理论研究方向： [1] Han Yuecai, Peng Shige and Wu Zhen. Maximum principle for backward doubly stochastic control systems with applications, SIAM Journal on Control and Optimization 48(2010), no.7, 4224-4241. [2] Han Yuecai, Hu Yaozhong and Song Jian. Maximum principle for general controlled systems driven by fractional Brownian motions, Applied Mathematics and Optimization 67(2013), no. 2, 279-322. [3] Han Yuecai, Sun Yifang. Solutions to BSDEs driven by both fractional Brownian motions and the underlying standard Brownian motions; Acta Math. Sci. Ser. B38(2018), no.2, 681–694. 动力系统研究方向： [1] Han Yuecai, Li Yong. Arnold's theorem on properly degenerate systems with the Rüssmann nondegeneracy, Sci. China Ser. A 48(2005),no. 12, 1656--1669. [2] Han Yuecai, Li Yong and Yi Yingfei. Degenerate lower-dimensional tori in Hamiltonian systems, J. Differential Equations227(2006),no. 2, 670--691. [3] Han Yuecai, Li Yong and Yi Yingfei. Invariant tori in Hamiltonian systems with high order proper degeneracy, Annals Henri Poincare 10(2010), no.8,1419-1436. [4] Chen Feng, Han Yuecai, Li Yong, Yang Xue. Periodic solutions of Fokker–Planck equations; J. Differential Equations 263(2017), no.1, 285–298. 随机偏微分方程理论研究方向： [1] Han Yuecai, Zhang Liwei. Mild solution to parabolic Anderson model in Gaussian and Poisson potential. J. Math. Phys. 54 (2013), 103503, doi: 10.1063/1.4823860. [2] Chen Feng, Han Yuecai, Existence of time-periodic weak solutions to the stochastic Navier-Stokes equations around a moving body, J. Math. Phys. 54(2013), 123101, doi: 10.1063/1.4850878. 金融数学研究方向： [1] 卢炜迪, 韩月才, 双指数障碍链式平方期权的定价研究, 数学的实践与认识, 18(2015), 15-19. [2] Zhang Jichao, Lu Xiaoping and Han Yuecai. Pring perpetual timer option under the stochastic volatility model of Hull-White; ANZIAM Journal 58(2017), no. 3-4, 406-416.

学术兼职

吉林大学量化金融研究中心兼职研究员，吉林省数学会常务理事，吉林省工业与应用数学学会常务理事，吉林省运筹学会常务理事兼副秘书长，美国数学会评论员，中国自动化会控制理论专业委员会随机系统控制分委员会委员。