刘坚 - 长沙理工大学 - 经济与管理学院

个人简介

1999.9-2003.6 湖南师范大学学士 2003.9-2006.6 湖南师范大学硕士 2008.9-2013.6 湖南大学博士 2014.9-2014.12 中国科学院访问 2015.8-2016.8 加拿大Wilfrid Laurier University 访问 4、已完成或已在承担的主要课题： [1] 主持国家自然科学基金青年项目: 不完全市场中的可转换债券定价研究(71201013)。 [2] 主持教育部人文社会科学研究青年基金项目：中国巨灾风险证券化工具创新及定价研究（12YJC630118）。 [3] 主持湖南省哲学社会科学基金项目：巨灾保险衍生品定价研究（11YBA009）。 [4] 主持湖南省自然科学基金项目：碳排放配额价格建模及其实证研究（2017JJ3330）。 [5] 主持湖南省高校创新平台开放基金项目：基于效用无差别理论的可转换债券定价研究（13K059）。 [6] 主持湖南省金融工程与金融管理研究中心项目：债券收益率曲线变动与宏观经济关系研究（11FEFM04）。 [7] 主持湖南省金融工程与金融管理研究中心项目：债券的效用无差别定价研究（10FEFM04）。 [8] 主持湖南省金融工程与金融管理研究中心重点项目：巨灾债券定价研究（09FEFM04）。 [9] 主持国家级“质量工程”(特色专业“金融学”)配套教学改革研究项目：《金融工程学》课程教学模式改革研究（ZL1210）。 5、已出版的著作和教材 [1] 可转换债券定价研究，上海交通大学出版社，2017年. [2] 统计学，湖南师范大学出版社，2014年. 、获奖情况 [1] 湖南省“湖湘青年英才”支持人选，2016年. [2] 基于行为金融的股市量价研究，湖南省第十一届哲学社会科学优秀成果三等奖，2012年. [3] 长沙理工大学优秀党员，2013年. [4] 长沙理工大学优秀教师，2013年.

研究领域

金融工程，金融风险管理，能源金融

近期论文

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[1] Utility indifference pricing of convertible bonds. International Journal of Information Technology & Decision Making, 2014, 13(2): 429-444.（SSCI&SCI双检索） [2] Valuing Convertible Bonds Based on LSRQM Method. Discrete Dynamics in Nature and Society, 2014. （SSCI&SCI双检索） [3] Valuing catastrophe bonds involving credit risks. Mathematical Problems in Engineering, 2014. （SSCI&SCI双检索） [4] Multiple solutions of second order damped impulsive differential equations with mixed boundary conditions. Abstract and Applied Analysis, 2014.（SCI检索） [5] Pricing options and convertible bonds based on an actuarial approach. Mathematical Problems in Engineering, 2013. （SSCI&SCI双检索） [6] Existence and multiplicity of solutions for second order impulsive differential equations on the half-line. Advances in Difference Equations, 293:1-12, 2013.（SCI检索) [7] Binary tree pricing to convertible bonds with credit risk under stochastic interest rates. Abstract and Applied Analysis, 2013.（SSCI&SCI双检索） [8] Existence of solution for impulsive differential equations with nonlinear derivative dependence via variational methods. Abstract and Applied Analysis, 2013. （SCI检索） [9] Multiplicity of solutions for second- order impulsive differential equations with Sturm-Liouville boundary conditions. Advances in Difference Equations, 2014, 49:1-13. （SCI检索） [10] An actuarial approach to option pricing under O-U process and stochastic interest rates, Computational Sciences and Optimization, 2009. （EI检索） [11] 欧式期权和交换期权在随机利率及O-U过程下的精算定价方法. 系统工程理论与实践, 2009 , 29(12): 118-124. （EI检索） [12] 随机利率下美式期权的LSM方法定价研究. 系统工程, 2013, 31(10):10-14.